Calculul riscului Forex: Cum se calculează riscul, dimensiunea lotului în timpul tranzacționării

Subiectul nostru este calculul riscului legat de tranzacționarea perechilor valutare. Aceasta include posibilitatea de a determina cantitatea de lot pentru a deschide poziția împotriva riscului specificat de comerciant. În primul rând, comercianții de forex începători vor beneficia de intrarea dvs. Pe lângă calcularea riscului valutar și calcularea dimensiunii lotului, ne uităm și la diverse programe de calcul care pot ajuta la gestionarea riscurilor.

Bazele gestionării riscurilor pe scurt

Una dintre regulile de bază importante ale tranzacționării pe termen scurt (aș include tranzacționarea swingtrade pe lângă tranzacționarea pe piața de zi) este că riscul trebuie gestionat. Una dintre metodele cunoscute de gestionare a riscurilor este o comandă stop sau stop limit legată de o tranzacție deschisă. Deci, în conformitate cu sistemul și strategia noastră de tranzacționare, deschidem o poziție și plasăm ordinul de oprire într-un anumit punct (adesea acestea sunt suporturi diferite, rezistențe). Aici începe procesul de calcul al riscului, calculul dimensiunii lotului, pe piața valutară. Adică, având în vedere două puncte care sunt determinate de strategia noastră de tranzacționare, acestea sunt rata de intrare și rata de comandă stop. În plus, avem o idee despre cât de mult aș dori să risc cu tranzacția (de exemplu, 1% din capitalul nostru sau stabilit la o sumă fixă, de exemplu, 50 USD). Prin urmare, împreună cu acesta din urmă, avem deja trei parametri care sunt determinați de tehnica noastră de tranzacționare. Prin urmare, trebuie să efectuăm calculul riscului din datele de mai sus, adică calculăm dimensiunea poziției care poate fi luată. Am discutat mai sus subiecte care nu sunt strâns legate de calcularea riscului sau de calculul dimensiunii lotului, adică: unde să plasăm comanda de oprire, cât să riscăm etc. Am vorbit despre aceste subiecte aici: Colecția de articole de gestionare a riscurilor

Etape de calcul al riscului Forex

Ce este mult? și fonduri suplimentare pentru calcularea riscului valutar

Pentru a determina și a exprima cantitatea de cumpărare și vânzare, folosim întotdeauna cursul valutar de bază în tranzacționarea valutară. Deoarece trebuie să lucrăm cu valori relativ mari (vezi 100.000 EUR) pe piața valutară, există un nume rezumat pentru această cantitate, acest lot.

Distribuția lotului, mini-lotului, microlotului în cazul valutelor pe piața valutară:

Interpretat pe perechea EUR/USD după cum urmează:

1 lot = 100.000 de unități din moneda de bază
1 mini-lot = 10.000 de unități din moneda de bază, adică 0,1 lot
1 microlot = 1000 de unități din moneda de bază, adică 0,01 lot

Moneda de bază înseamnă întotdeauna prima monedă pentru o cruce valutară, de exemplu EUR/USD, EUR/GBP, EUR/HUF, moneda de bază este EUR, al doilea membru este moneda cotată, în exemplul anterior USD, GBP, HUF . Prin urmare, la dimensionarea poziției, trebuie să introducem întotdeauna dimensiunea lotului în moneda de bază, dar profitul/pierderea va fi generat în moneda cotată, indiferent dacă va fi convertită de firma de brokeraj în moneda în care contul de valori mobiliare este menținut. Deci putem face o tranzacție EUR/USD pe un cont de valori mobiliare HUF, dimensiunea lotului va fi exprimată în euro, profitul/pierderea se va forma în dolari, care vor fi transformați în forinți. Subiectul lotului poate fi vizualizat mai detaliat aici!

Calculul riscului valutar folosind metoda de mai sus

Rezumând și înțelegând metoda bursieră și conceptul de lot, putem calcula deja dimensiunea lotului de poziție. Să vedem un exemplu de pereche valutară EUR/USD. Pe piața EUR/USD, deschidem o poziție de cumpărare la o rată de 1.2000 USD, ordinul stop costând 1.19500 USD. În acest caz, riscul este, prin urmare, de 1,2000-1,1950, adică 0,005 USD pe unitate, adică 1 euro. Să presupunem că suntem dispuși să riscăm 50 USD, apoi conform formulei de calcul al riscului (valoarea a fi risc/risc) este de 50 USD/0,005 USD, adică 10.000 EUR/unitate este dimensiunea poziției care poate fi luată. În lotul de mai sus, mini-lot, micro listă, ne uităm la 10.000 de unități și vedem că 10.000 este egal cu 1 mini-lot, adică 0,1 lot. Deci, am calculat dimensiunea lotului, în acest caz cumpărând 0,1 lot de EUR/USD la 1.2000 USD și apoi lovind oprirea la 1.19500 USD, va rezulta o pierdere de 50 USD. Există firme de brokeraj în care nu trebuie să introduceți datele în dimensiunea lotului, ci în unități (unitate în limba engleză), atunci ar trebui să setăm 10.000 de unități. Dar chiar și acest lucru poate fi complicat, pentru unii brokeri trebuie să introducem dimensiunea poziției în mii de unități (k unități), atunci vor exista 10 k unități în câmpul de intrare în loc de 10.000 de unități.

Care este problema cu metoda de calcul a dimensiunii lotului de mai sus?

Deși metoda de mai sus poate fi considerată o soluție simplă și rapidă pe piața de valori, este lentă și complicată pentru schimbul valutar. Acest lucru se datorează faptului că monedele sunt de obicei cotate cu 5 cifre, plus că există mai multe numere după punctul zecimal care sunt ușor de privit. Este dificil să scădem astfel de numere în cap etc. Cealaltă problemă este că profitul/pierderea se formează adesea în diferite valute. Pe piața de valori, știm că acțiunile din SUA generează câștiguri/pierderi în dolari SUA și acțiunile germane în euro. Acest lucru este ușor de reținut, dar în timpul calculului riscului valutar, câștigurile/pierderile se pot face în nenumărate valute. De exemplu, în cazul EUR/HUF profitul/pierderea se formează în HUF, în cazul EUR/TRY profitul/pierderea se formează în lire turcești, în cazul EUR/JPY se formează în yeni japonezi. Cum calculăm dimensiunea lotului dacă luăm o poziție pe o pereche EUR/JPY și dorim să riscăm 50 USD? Situația se complică imediat, deoarece ar trebui să ne uităm la cursul de schimb USD/JPY și să convertim cei 50 $ în yeni japonezi. Să ne uităm la calculul dimensiunii lotului pentru EUR/JPY.

Exemplu de calcul al riscului valutar pentru EUR/JPY

În exemplu, să presupunem că doriți să începeți o poziție scurtă pe piața EUR/JPY la 130,3 yeni. Comanda de oprire este plasată la nivelul de 132,3 yeni, cu un risc maxim de 50 USD. Din cele de mai sus, se poate calcula rapid că, dacă deschidem o poziție de 1 unitate, riscul va fi de 2 yeni (132,3-130,3). Următorul pas este de a converti 50 USD. Rata de schimb USD/JPY este de 109 yeni în acest moment, adică 1 dolar valorează 109 yeni, deci 50 dolari valorează 5450 de yeni. Deci, valoarea riscului este de 5450 yeni, în timp ce riscul unitar este de 2 yeni. Cocientul acestor două numere va fi 2725, ceea ce înseamnă că, dacă luăm o poziție de 2727 unități (în moneda de bază este 2725 euro), vom avea o pierdere maximă de 50 USD cu un knockout stop. Specificat în mărimea lotului, acesta poate fi de 0,02 sau 0,03 loturi, deoarece nu putem seta 0,02725 loturi în sistemele de tranzacționare. Astfel, se poate observa că metoda de mai sus este o operațiune complexă de calcul al riscului în mai multe etape, de aceea este recomandabil să căutați o soluție mai simplă în tranzacționarea reală. Acest lucru este abordat în următoarele paragrafe, cu toate acestea, o înțelegere a celor de mai sus este utilă pentru a vedea baza pentru calcularea riscului.

Calculul riscului valutar și al mărimii lotului a fost ușor

De asemenea, vă prezint un total de trei metode de calcul al riscului valutar, care sunt mai simple decât calculul de mai sus.

Calculați riscul și dimensiunea lotului cu ajutorul Calculatorului de profit

Practic fiecare firmă de brokeraj își creează propriul calculator de profit și risc, care poate fi găsit pe site-ul său web, așa că primul pas este să îl găsiți pe site-ul firmei noastre de brokeraj sau să utilizați calculatorul de profit disponibil la investing.com (https: // www. investing.com/tools/profit-calculator)

Utilizarea calculatorului de profit este foarte simplă, am configurat și tranzacția EUR/JPY în exemplul de mai sus din imaginea de mai jos. În linia „pereche valutară” trebuie să selectăm moneda în care deschidem tranzacția. „Moneda contului” este moneda contului nostru, iar valoarea riscului este calculată și în aceasta. Sub „Acțiune” specificăm dacă să deschidem o poziție lungă sau scurtă (în cazul nostru o poziție scurtă). Introduceți valoarea „mărimii tranzacționate” la 1000 de unități, apoi sub „preț de deschidere” prețul în care deschidem poziția și sub „preț de închidere comercială” prețul de închidere.

Dacă introducem acești parametri, obținem pierderea pentru 1000 de unități. Dacă aceasta este mai mică decât suma de riscat, începeți să strângeți 1000 de unități. Dacă o dublăm, pierderea este de asemenea dublată. În imaginea de mai jos, am tastat 2727 de unități pentru a mă asigura că se numără foarte bine în exemplul de mai sus. Putem vedea că pierderea va fi de -49.6859 de dolari, deci calculul nostru este bun.

Calculul riscului și dimensiunea lotului pe baza valorii pip

Cealaltă metodă pentru a calcula dimensiunea lotului este de a analiza valoarea a 1 pip, adică valoarea celui mai mic deplasament al cursului de schimb. Cunoscând valoarea pipului, trebuie doar să calculăm distanța dintre prețul de intrare și ordinea de oprire în pip, iar produsul celor două numere dă riscul. Imaginea de mai jos arată calculatorul valorii pip investing.com (https://www.investing.com/tools/forex-pip-calculator), dar unul poate fi găsit pe site-ul web al fiecărei firme de brokeraj:

(imagini de la investing.com)

Tabelul prezintă valoarea a 1 pip în moneda cotată pentru 1 lot, mini lot și micro lot. Deci, prin deschiderea unei mini poziții (10.000 de unități) pe perechea valutară AUD/CAD, deplasarea unui pip ar putea însemna un câștig/pierdere de 0,78 USD. Nu este afișat în tabelul de mai sus, dar trebuie să introduceți moneda contului de deasupra tabelului. Acum este dat în dolari aici. Prin definiție, dacă contul este ținut într-o altă monedă, acest lucru trebuie schimbat, de exemplu, în cazul unui cont euro, trebuie să interogăm valoarea pip în euro.

Să vedem cum ar trebui să calculăm în exemplul EUR/JPY de mai sus. Știm că vrem să începem o poziție scurtă la 130.30 yeni. Comanda de oprire este plasată la nivelul de 132,30 yeni, cu un risc maxim de 50 USD. Deci, trebuie să calculăm distanța de oprire în pip, care este diferența dintre cele două sume, adică 132,3-130,3, adică 2,00. Deoarece o deplasare de 1 pip corespunde cu 0,01 yen aici, deci 2 yen înseamnă o mișcare de 200 pip (în detaliu despre conductă: conceptul PIP și articolele conceptului Swap și pip). În tabelul de mai sus, găsiți valoarea pip pentru EUR/JPY în coloana mini-lot. Vedem 0,91 dolari. Prin urmare, o schimbare de 1 pip duce la o modificare de 0,91 USD în soldul nostru pentru 10.000 de unități. Și o mișcare de 200 pip (0,91 x 200) ar duce la o schimbare de 182 USD, dar suntem dispuși doar să asumăm un risc de 50 USD, deci 50/182 = 0,2747. Înmulțind acest lucru cu 10.000 de unități, obținem că ar trebui să deschidem o poziție de 2747 de unități/euro.

Continuăm subiectul aici:

Calculați riscul și dimensiunea lotului cu un program de gestionare a riscurilor

După cum puteți vedea, metodele de calcul de mai sus ale riscului și dimensiunii lotului necesită, de asemenea, un calcul minim, deși cred că cu prima aplicație de calcul al riscului și dimensiunii lotului putem calcula ușor și rapid. Cu toate acestea, există programe de gestionare a riscurilor care fac și calculul de mai sus pentru noi, adică tot ceea ce trebuie să facă utilizatorul este să stabilească suma de riscat (poate fi un procent de capital, dar și o sumă fixă) și apoi să traseze două linii pe grafic. O linie este punctul de intrare, cealaltă este locul de oprire. Din acestea, programul de gestionare a riscurilor calculează dimensiunea poziției care poate fi luată și plasează comenzi la simpla apăsare a unui buton. Un astfel de program de gestionare a riscurilor este disponibil gratuit studenților cursului nostru.

Acesta este modul în care gestionez riscul atunci când tranzacționez [prelegere]

În următoarea prelegere de 1 oră, ne ocupăm de elementele de bază ale tranzacționării valutare și valutare. În prezentare vom vorbi despre următoarele subiecte:

O greșeală pentru începători
Instrumente de gestionare a riscurilor
Alocări pentru gestionarea riscurilor
Propriile mele principii, reguli
Partajarea riscurilor
E timpul să ne oprim?
Intrare la scară

Cum să nu pierdeți în tranzacționare pe acțiuni și valutare [prelegere]

În următoarea prezentare, vom discuta elementele de bază ale tranzacționării valutare și bursiere. În prezentarea de 50 de minute, vom vorbi despre următoarele subiecte:

De ce comercianții eșuează pe piața bursieră, pe piața valutară,
Ce să decideți înainte de tranzacționare,
Cum să cunoașteți piața,
Semnificația contului demonstrativ
Ce reguli trebuie respectate pentru a nu ne pierde banii,
Cât de capital ar trebui să tranzacționăm
Cum să începeți: deschiderea unui cont etc. pași,
Bursă, capcanele pieței valutare, metode care nu funcționează

Pe lângă subiectul de bază al tranzacționării valutare și valutare, am atins deja o serie de factori importanți legați de tranzacționarea valutară și finanțe. Puteți găsi aceste postări aici sau vă recomandăm să vă abonați la newsletter-ul nostru, astfel încât să vă putem trimite notificări despre noile evoluții și postări noi. În plus, cititorii buletinului nostru informativ pot accesa o serie de prelegeri de 15 ore pe această temă.

De asemenea, abordăm probleme similare celor de mai sus în cartea noastră Fapte și concepții greșite despre bursă și investiții. Dacă sunteți interesat de subiect, faceți clic aici și citiți în carte!