Sisteme de control în serie, cu o singură poziție și cu o singură poziție

Tema seriei de articole

Introducere

În timp ce scria postarea, mi-am dat seama că, dacă vreau să scriu despre toate în această etapă, atunci de asemenea intrarea va fi lungă. Am încercat să mă țin sub control, așa că acum postarea era lungă.

Concentrația intrării este compensată de Avion! Încerc să indic semnificația și starea emoțională a unui paragraf cu gif-uri animate preluate din clasic.

Sisteme cu o singură poziție

În strategiile de tranzacționare, cel mai adesea, „clasic” se referă la sistemele cu o singură poziție. Într-o astfel de strategie, comerciantul încearcă cel mai adesea să determine direcția pensionarului ideal pe baza trecutului utilizând analiza tendințelor - unul sau mai mulți indicatori, formațiuni de lumânări, diferite combinații. Când se întâmplă acest lucru, dimensiunea lotului se formează pe baza gestionării predefinite a banilor și a distanței stoploss, iar poziția (sau comanda se deschide, nu contează acum).

Poziția este denumită în continuare „ucisă” de stoploss-ul inițial, de profit (prețul țintă) sau de management (mișcarea stoploss sau închiderea pieței). Simplu, nu? În realitate, nu este întotdeauna cazul, dar este un subiect diferit.

Pentru această categorie de strategii, în cazul operațiunii operaționale, nu se poate întâmpla niciodată ca mai multe poziții să fie deschise într-o singură instanță. Riscul este cunoscut din timp, după încetarea funcției putem decide dacă încercăm să deschidem alte poziții în funcție de rezultatul obținut.

Lovitura mistică și raportul RR „malefic”

Într-un sistem de tranzacționare cu o singură poziție, raportul adecvat risc/recompensă determină dacă strategia va fi profitabilă sau neprofitabilă pe termen lung. Este important să înțelegem că, de fapt, o rată de lovituri bună nu este un succes sigur! De asemenea, puteți fi profitabil cu o rată de lovire slabă dacă obțineți mai mult din profiturile dvs. mari cu un risc scăzut.

Să vedem un exemplu specific! Nu calculez costul spread-ului chiar acum și folosesc o dimensiune fixă a poziției. Dacă am câștigat șapte din 10 poziții și am pierdut trei, rata mea de lovituri a fost de 70%. Dacă curentul țintă este de 5 sâmburi și stoploss-ul meu este de 15 sâmburi, am câștigat 5 sâmburi de șapte ori și am scăzut de 15 sâmburi de trei ori (acum nu iau în calcul costul spreadului), astfel încât sfârșitul poveștii nu este prea hilar: Câștig de 35 sâmburi, pierdere de sâmburi 45: 10 pipete au eșuat. Cu ce am mers cu o rată de accesare de 70%? Pentru nimic! Raportul meu risc/recompensă aici a fost de 1: 0,33, ceea ce, desigur, nu este foarte tentant - în realitate, mulți oameni se angajează în tranzacționare pe piață clară cu setări mai nerealiste.

Într-un alt exemplu, raportul nostru RR ar trebui să fie 1: 3! Ce inseamna asta? Atribuirea unei oportunități de profit triplu unei unități de risc. Începând de la setarea anterioară, curentul meu de oprire va fi de 15 sâmburi și curentul țintă va fi de cel puțin 15 * 3, adică 45 de sâmburi. Să vedem ce se întâmplă dacă în acest caz reducem rata de lovire la 40%, adică câștigăm doar 4 din 10 poziții și pierdem 6. Apoi primim 45 de pipete de 4 ori și 15 pipete de 6 ori. 180 câștig pip, 90 pip pierdere; totuși rezultatul nostru final este de 90 de sâmburi.

Cum puteți găsi oportunități favorabile de introducere a ratei RR? Prin selectarea între semnale de intrare și alegerea unui raport RR mai mare. Dacă utilizați un sistem cu o singură poziție și nu faceți acest lucru, veți pierde bani pe termen lung cu o rată de lovituri bună.

În statistici, trebuie să acordați atenție faptului că, dacă închideți o poziție cu profit, dar nu atingeți fluxul țintă, calculele vor fi deteriorate. Cu o poziție atrasă la zero, tocmai te-ai protejat de pierdere, nu ai realizat încă profit.

Sisteme cu o singură poziție, cu serie

Aceasta este prima categorie când vine vorba de subiectul construirii poziției.

În acest caz, așa-numitul. poți gândi în serie. O serie constă din orice număr de poziții consecutive. Este important să păstrați o singură poziție deschisă odată - principala diferență față de sistemul cu o singură poziție este aceea dintre pozițiile deschise la rând relaţie van.

După sfârșitul seriei, vom evalua rezultatul, care va fi suma rezultatelor individuale ale pozițiilor din serie.

Primul element al seriei este aceeași poziție la început pe care am deschis-o până acum - să zicem într-un sistem clasic, cu o singură poziție. Are valori stoploss și takeprofit în același mod, dimensiunea lotului poate fi calculată și pe baza managementului banal „obișnuit”. Dacă poziția câștigă - sau rezultatul devine zero - atunci seria nu vor mai exista elemente, întrucât nu are rost să ne asumăm riscuri suplimentare în etapa respectivă.

Cu toate acestea, dacă prima noastră poziție se termină cu o pierdere, continuăm seria deschizând următoarea, a doua poziție. Când deschidem următoarea poziție ar fi subiectul unei serii separate de articole în sine. Dacă rezultatul combinat al primei și celei de-a doua poziții nu este pozitiv sau nu atinge suma stabilită, se poate deschide o altă poziție. Aceasta va continua până când:

numărul maxim predeterminat de articole din serie nu este atins sau

nu atingem maximum de cont și capacitate financiară, adică nu ne eșuăm în întregul cont.

Determinarea numărului maxim de articole este un punct critic, deoarece nimeni nu are o sumă infinită de bani în contul lor. Dacă ar fi fost, este puțin probabil ca profitul de câștigat să fie proporțional cu suma la risc.

Poate exista o situație de piață în orice moment în care vei fi forțat să riști prea mulți bani. Acceptați că inevitabilul inerent al strategiilor de consolidare a poziției fără tendințe este că uneori absorb absorbția întregului sold al contului. Deci, dacă doriți să lucrați cu astfel de strategii, trebuie să aveți reguli suplimentare. Acest lucru va fi discutat la sfârșitul seriei de intrări, după examinarea tuturor strategiilor suplimentare.

Următoarea poziție din serie:

se poate deschide imediat, totuși

se poate deschide mai târziu în timp, din nou ca urmare a unui semnal tehnic.

Tipul poziției următoare poate fi același cu cel anterior, dar poate fi, de asemenea, diferit. Prețul țintă și distanța stoploss pot fi aceleași, dimensiunea lotului poate fi aceeași și crescută. Este o combinație interminabilă! Dacă aveți o serie de succes, nu contează matematic dacă ați lucrat cu pozițiile CUMPĂRARE-VÂNZARE-CUMPĂRARE-VÂNZARE, sau doar CUMPĂRARE-CUMPĂRARE-CUMPĂRARE, sau CUMPĂRARE-CUMPĂRARE-VÂNZARE-VÂNZARE în cadrul seriei.

Subliniez că merită să încercați toate opțiunile unui cont demo pentru a afla care dintre acestea are ce avantaje și dezavantaje. Sunt multe de învățat de la ei!

Determinarea următoarei dimensiuni a lotului

Există mai multe moduri de a crește dimensiunea lotului. Exemplu de scenarii posibile:

serie constantă - 1, 1, 1, 1 etc.

serii de dublare (Martingale) - 1, 2, 4, 8, 16, 32 etc.

serie triplă - 1, 3, 9, 27 etc.

serii ascendente - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 etc.

Fibonacci - 1, 1, 2, 3, 5, 8 etc.

Trebuie să fiți conștienți de faptul că, deși anumiți multiplicatori prezintă un risc mai mic, nu rezolvă problema inițială: nu sunt capabili să genereze atât de mult profit cu un preț țintă fix cât ar fi necesar. Prin urmare, poate fi necesară creșterea distanței de preț țintă pentru aceste serii. Acest lucru este valabil mai ales pentru seria constantă, deoarece dacă cineva nu dorește să crească deloc dimensiunea poziției, poate folosi chiar aceeași dimensiune a lotului pentru toți membrii seriei. Totuși, aici vă veți confrunta cu o altă problemă: pentru a finanța din ce în ce mai multe pierderi, veți fi obligat să măriți distanța de preț țintă pentru ca dimensiunea fixă a lotului să poată genera o cantitate suficientă de profit. După un timp, va fi imposibil să se atingă distanțe de preț țintă atât de mari, ceea ce va duce în cele din urmă la pierderi suplimentare, întrucât distanța stoploss va rămâne absolut fixă între timp.

Cea mai frecvent utilizată serie în tranzacționare este seria de dublare. Aceasta este denumită și tehnica Martingale: este o strategie clasică de jocuri de noroc în care plasați un pariu dublu după pierderi de unitate. Acest tip de creștere a dimensiunilor lotului este cel mai adesea privit negativ. Tehnica poate fi utilizată în aproape toate strategiile de construire a poziției - să privim acest lucru acum din perspectiva strategiei actuale!

Tabelul de mai jos este un exemplu simplu pentru a demonstra cum funcționează matematica într-un astfel de caz. Tipul poziției din serie este irelevant, nu mă bazez pe spread, mă bazez pe 10 țevi stoploss și 10 țevi prețul țintă. Este clar cum s-au închis cei 80 de dolari realizați după a 4-a poziție comparativ cu pierderile de până acum. Merită să ne gândim la faptul că în timpul „vieții” sale, adică, atâta timp cât a fost deschis, este posibil ca poziția 4 să se fi blocat aproape. În acest caz, el a avut o pierdere de până la -9,9 sâmburi, datorită rezultatului său plutitor de 8 USD per pip (ar fi existat o abandonare la -10 sâmburi). Aceasta înseamnă că rezultatul total al seriei ar putea fi, de asemenea, expus riscului de -79,2 USD. În acel moment, pozițiile închise anterior emiteau deja un risc de -70 USD, în timp ce poziția deschisă emisese un risc de -79,2 USD. Dacă comparăm toate acestea cu câștigurile de 10 USD, este clar că ne-am asumat un risc nerealist de mare pentru un profit ridicol de mic.

Serii de dublare, calculate cu poziții închise

Condițiile unei situații comerciale fictive:

Spread: 0 pip (fără spread)
Profitați (prețul țintă): 10 sâmburi
Stop loss: 10 sâmburi
Moneda contului: USD
Instrument: Orice pereche de dolari în care o mișcare de 1 pip produce un profit/pierdere de 10 USD pe 1 lot

Element de serie Mărimea lotului Rezultatul închis al unei poziții date Rezultatul total al seriei după închiderea poziției

Prima poziție	0,1	-10 USD	-10 USD
Poziția a 2-a	0,2	-20 USD	-30 USD
Poziția a 3-a	0,4	-40 USD	-70 USD
Poziția a 4-a	0,8	+80 USD	+10 USD

În tabel, am marcat pozițiile de pierdere în roșu și poziția profitabilă în verde.

Vom fi fericiți dacă mișcarea cursului de schimb ne ajută și câștigăm serii de 1-2 articole de mai multe ori decât ne blocăm într-o serie mai lungă. Văd adesea că comercianții folosesc maximum 2 niveluri doar într-o strategie de identificare a tendințelor, oferindu-le sistemului o șansă suplimentară. Riscul inițial este definit de la bun început, astfel încât seria cu două elemente să nu atragă mai mult în factură decât un sistem clasic, cu o singură poziție.

Încă o dată: dacă rămânem fără bani și nu putem deschide următoarea poziție, melodia s-a terminat și ea. Pierderile înregistrate sunt creditate în mod constant și, chiar dacă avem o singură poziție deschisă, pozițiile cu pierderi vor face din ce în ce mai dificil să vedem următoarea noastră poziție - ridicată - deschisă.

Mai jos, aș dori să vă arăt curbele de echilibru ale a două strategii care utilizează o astfel de construcție a poziției. Să vorbim puțin despre ele!

Imaginea acoperă evenimentele de o lună. Este minunat să vedem că secțiunile aproape orizontale, în creștere lentă, sunt „vremurile fericite de pace”. Dacă, pe de altă parte, apare situația ventilatorului (vezi mai târziu), puteți plăti cu pierderea pozițiilor deschise cu dimensiuni de loturi foarte mari, care sunt creditate în soldul dvs. sub formă de pierderi uriașe.

Dacă executați aceeași setare pe un cont care nu are bani infiniti disponibili, veți fi confruntați cu următoarea curbă de sold:

Nu a fost posibil să deschidem următoarea poziție pe contul mai mic, ceea ce ar fi putut asigura un rezultat profitabil pentru seria curentă - nu mai erau suficienți bani pentru a o deschide. Drept urmare, suntem practic obligați să întrerupem seria; ne-am pierdut randamentul până acum. Am oprit testul aici. În acest caz, desigur, ar fi putut fi lansată o nouă serie, dar dacă această situație se repetă, vom cădea din capitalul nostru inițial.

Și asta este chiar mai bine caz; este posibil să vă pierdeți seria la pornire și va fi imediat evident că distrugerea capitalului contului dvs. poate fi un proces incredibil de ușor și rapid.

În următoarele secțiuni ale seriei de posturi, vă voi arăta exemple de riscuri serioase pe care le puteți confrunta în timpul construcției. Este esențial să înțelegeți conexiunile!

Unde este punctul zero?

În prima postare, am menționat conceptul de punct zero în termeni de concepte. Punctul zero poate fi calculat și în timpul acestui tip de construcție: luați suma pierderilor dvs. până acum și vedeți când ajungeți la valoarea absolută a acestei pierderi cu dimensiunea lotului poziției deschise în prezent.

De exemplu, dacă dorim să calculăm distanța punctului zero față de prețul de deschidere al poziției 0,8 pe baza tabelului de mai sus, trebuie să ne uităm la câte distanțe de pip se poate produce pierderea de -70 USD cu o poziție de dimensiune a lotului de 0,8. Poziția 0,8 din exemplu are un profit de 8 USD/pip, deci pur și simplu împărțiți 70 $ la 8 $! Scorul final a fost de 8,75. Completați acest lucru, deoarece pipeta poate fi descompusă doar în 10 unități suplimentare, nu 100. Deci, avem nevoie de o distanță de 8,8 sâmburi pentru a vedea un profit de 70,4 dolari pe ecran. Și sub distanța rămasă - 1,2 sâmburi - obținem un profit suplimentar de 9,6 dolari, care, dacă rezumăm, iese exact la ceea ce ne așteptam inițial la 10 dolari, pe lângă „compensarea” pierderilor pe care le-am suferit până acum în serie.

Sunt curios sau îmi plac postările mele utile?

Dacă sunteți interesat de postări pe subiecte de genul acesta, vă rugăm să furnizați prenumele și adresa de e-mail pentru a vă putea trimite!

Cum să te descurci mental?

Mulți, în multe locuri, spun - la fel și noi, aici, pe blog - că pregătirea mentală (psihologică) este esențială pentru tranzacționare. Când folosiți astfel de strategii de creștere a mizei, speranța banilor ușori vă va ascunde judecata. Poate săptămâni, luni doar 1-2-3. atingi un nivel în construcție, vei simți că a început un nou viitor. Rahatul intră în ventilator atunci când prindeți un segment mai lung al pieței, atunci când experiența dvs. de până acum nu are valoare. Nu mă gândesc deloc la o situație de piață care afectează toți comercianții (de exemplu, decizia Băncii Naționale Elvețiene de acum câțiva ani), ci la cele care sunt exclusiv Tu sunt afectate. Să presupunem că cursul de schimb a răsturnat înainte și înapoi de mult timp, dar suficient pentru a-ți elimina pozițiile de redeschidere de ambele părți ale benzii. Acest lucru este suficient pentru a vă face să vă simțiți rău și să intrați de fapt în spirala pierderii.

La multe niveluri din serie, deja vă gândiți să lăsați totul pornit, dar cel mai probabil nu veți renunța la pierderea până când nu va fi cu adevărat dureroasă. Mergi mai departe și se nasc noi poziții pierdute. În punctul critic - de ex. când jumătate, trei sferturi din banii din contul dvs. se pierd - decideți să opriți totul. După o astfel de experiență, de obicei - sunt posibile două cazuri:

trageți lecția și acceptați că nu tot aurul care strălucește. Nu există niciun succes ușor, nici un graal sacru și există doar riscul ca dvs. să fiți împușcat incorect (sau să nu vă configurați deloc la început) sau

te enervezi, încetezi să mai tranzacționezi o vreme și transferi responsabilitatea către altcineva (firma de brokeraj, eu, vecinul, oricine altcineva în afară de tine) și începeți să vă stropiți pe forumurile bursiere că martingala este un rahat.

Sper că nu veți trece prin a doua dintre cele două opțiuni. Este foarte dificil să te ridici, să înveți și să mergi mai departe.

Dacă îți bagi imaginația în acest tip de construcție a poziției - și acesta este începutul, va fi doar mai complicat și mai sofisticat decât atât, vei vedea în următoarele postări - atunci încearcă, dar cu siguranță pe un cont demo. Un cont demo este bun pentru că astfel puteți experimenta senzația de bani fără sfârșit.

Ce vreau să spun prin eșecul conștient al contului demo? Că trebuie să aveți o strategie, o setare și trebuie să știți exact când veți avea probleme. „Am legat înainte și înapoi, doar pentru a nu reuși factura” nu conteaza! Nu asta vreau să spun! Trebuie să fiți conștienți de când și cum veți deschide prima și următoarea poziție din serie, și când veți fi la risc și la risc. Până când nu puteți oferi un răspuns obiectiv la aceste întrebări, nu există nicio modalitate de a intra într-un mediu clar cu strategia dvs.

În următoarea parte a seriei, vom examina versiunea aceluiași sistem în care deținem poziții.

Între timp, vă rugăm să comentați această postare pentru că este mult mai bine să scrieți că primesc feedback decât dacă nu;)